Course Syllabus

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预备知识：

金融学原理，并具备一定的数学功底，主要是统计学，线性代数和优化知识。熟悉Excel 或者其他统计软件的使用。

课程目标和内容简介:

本课程主要讲解现代商业银行在经济体系中的重要作用和特殊性，金融机构监管政策的重要性，商业银行在不断变化的国际经济环境中面临的主要风险，以商业银行为主的中国金融体系在改革开放以来的动态变化；掌握现代商业银行风险管理的基本原则和主要方法，学会灵活运用经济学和金融学的基本理论以及研究方法，分析金融机构在不断变化的经济环境中所面临的风险和挑战，从而为学生搭建理论联系实践的桥梁，提高学生在金融领域实际工作中分析问题解决问题的能力。

教材

  • 教师自编讲义
  • Anthony Saunders & Marcia Cornett, Financial Institutions Management A Risk Management Approach, 11th edition, McGraw-Hill.
  • Li, Nan and Qian, Meijun, Alternative Financial Institutions in China (May 4, 2023). Forthcoming in the Research Handbook of Alternative Finance, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4521419

参考资料

公开数据资源 

授课形式

本课程利用理论探讨与案例分析相结合的手段，融入哈佛商学院倡导的“以参与者为中心”的教学理念。

  1. 课堂授课

学生需保证上课出勤。鼓励但不强制课前预习。但课后阅读是本课程学习的重要环节。

  1. 个人作业

这门课有两次个人作业。可以手写或打印形式提交。作业上交截止时间为课堂开始之前。

具体的作业题目和截止日期根据课程进度可能有微调，如有变化以课上通知为准。

  1. 小组报告
  • 学生自由组队成不超过5人小组；
  • 在最后一个教学模块，每个小组有 12 分钟的时间进行课堂陈述（根据实际小组数量调整），全体小组成员均应参与陈述过程；
  • 在课程结束后一周，每个小组提交一份不超过20页的小组报告；
  • 具体要求：
  • 每个小组自选与商业银行风险管理相关的案例或者中国金融体系的热点问题进行分析,
  • 案例分析要求：围绕案例回答以下三个问题
    1. 发生了什么？为什么会发生该事件？
    2. 该事件中涉及哪些风险因子？为社么事件主体没能管理好这些风险？
    3. 商业银行应该如何防范类似事件的发生？

备选案例：

AIG, Allied Irish Bank, Bankers Trust, Barings Bank, Citibank in 2008, Continental Illinois, Daiwa Bank, Lehman Brothers, LTCM, Norther Rock, Signature and Silvergate Bank, Société Générale, UBS Rogue Trader, Washington Mutual Fund, 包商银行，河南村镇银行，恒大，中航油

  • 中国金融体系的热点问题分析报告要求：回答以下三个问题
    1. 这个问题为什么重要？
    2. 关于这个问题的主要观点是什么？
    3. 利用什么数据/逻辑来论证该观点的合理性？

备选课题：

银行数字化，金融科技，普惠金融，P2P，影子银行，央行数字货币，中小银行风险管理，区块链

  1. 随堂小练习

课堂中通过超星学习通微信课程群对前一次课的关键知识点进行回顾，课上即时作答，软件自动计分。

  1. 课堂参与

鼓励积极参与课程学习，包括课堂上或课后微信群里提问/问答，课前/课后参与课程网站上的讨论，或者在微信群分享与课程内容相关的资讯。

成绩评定

    • 个人作业： 40%
    • 小组大作业： 30%
    • 讨论与随堂练习：        20%
    • 课堂参与： 10%

Course Summary:

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